下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。

admin2012-03-28 39

问题下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。

选项 A、无风险利率r为变量
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D、标的资产价格波动率为常数
E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动

答案B,C,D,E

解析布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1) 无风险利率r为常数；(2) 没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3) 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(4) 标的资产价格波动率为常数；(5) 假定标的资产价格遵从几何布朗运动；(6) 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。

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金融专业知识与实务

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