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构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其预期收益率分别为15%和10%,则下列表述中错误的是( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其预期收益率分别为15%和10%,则下列表述中错误的是( )。
admin
2022-06-25
59
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其预期收益率分别为15%和10%,则下列表述中错误的是( )。
选项
A、两种资产组合的最高预期收益率为15%
B、两种资产组合的最低预期收益率为10%
C、两种资产组合的最高标准离差为12%
D、两种资产组合的最低标准离差为8%
答案
D
解析
本题旨在考查证券投资组合的预期收益率、标准离差和风险。组合预期收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时,可以取得最高组合预期收益率15%:当投资B的比重为100%时.可以取得最低组合预期收益率10%。由于组合标准离差还会受相关系数影响,相关系数为1时.组合标准离差是加权平均标准离差,当资金100%投资A,此时风险最大。当相关系数小于1时,组合标准离差小于加权平均标准离差,当相关系数为1时,可以充分抵消风险,甚至可以为0。选项A、B、C表述均正确,选项D表述错误。故本题正确答案为D。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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