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  3. 某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。

某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。

admin2014-04-11  28
问题 某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，(       )。
选项 A、若恒指为9200点，该投资者损失100点
B、若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点
C、若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点
D、若恒指为9000点，该投资者损失300点
答案A,B,D
解析 假设期权到期时，恒指为X点，若X＞9000，看涨期权将被执行，看跌期权不被执行，该投资者的总收益=X一9000—200一100=X一9300；若X＜9000，看涨期权将被放弃，看跌期权将被执行，投资者的总收益=9000一X一200一100=8700一X；若X=9000，无论两份期权是否执行，投资者的收益=-300。由上分析可见，当恒指为9300点或8700点时，该投资者盈亏平衡；当恒指为9200点时，投资者的收益=9200-9300=-100(点)；当恒指为9000点时，投资者的收益=9000-9300=-300(点)。
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