( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 88

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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原证券从业资格

证券一般从业资格

在ETF的清算和交收过程中,中国结算上海分公司开立(),用于核算和存放结算参与人提交的交收担保品。

沪、深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午()

下列(　　)不属于证券公司自营业务决策自主性特点的表现。

客户资产管理业务的下列风险中，属于市场风险的是(　　)。

集合资产管理计划展期、解散或终止的，应于展期申请获中国证监会批准后或解散、终止后的10个工作日内以书面形式向深圳证券交易所报告。()

股份报价转让与现有代办股份转让系统的股份转让和证券交易所市场股票交易的不同之处在于()。

证券交易所会员应当向证券交易所履行的定期报告义务之一是：每月()个工作日内报送上月统计报表及风险控制指标监管报表。

估值错误的处理包括(　　)。

证券投资的管理成本包括()

跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越低。()

WeNeedtoTalkAboutDeathA)Mymotherwantedtodie,butthedoctorswouldn’tlether.Atleastthat’sthewayitseemed

亚硫酸钠与三氯叔丁醇在应用上的相同点是

我国已颁布实施的知识产权管理国家标准有()。

以下对C/C++语言函数的描述中，正确的是

公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员。则实体部门和职员问的联系是

VariationsinBritishAccentsLanguage【T1】______aspeopletrytoexpressthemselvesindifferentwaystodifferentpeople.

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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在ETF的清算和交收过程中,中国结算上海分公司开立(),用于核算和存放结算参与人提交的交收担保品。

沪、深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午()

下列( )不属于证券公司自营业务决策自主性特点的表现。

客户资产管理业务的下列风险中，属于市场风险的是( )。

集合资产管理计划展期、解散或终止的，应于展期申请获中国证监会批准后或解散、终止后的10个工作日内以书面形式向深圳证券交易所报告。()

股份报价转让与现有代办股份转让系统的股份转让和证券交易所市场股票交易的不同之处在于()。

证券交易所会员应当向证券交易所履行的定期报告义务之一是：每月()个工作日内报送上月统计报表及风险控制指标监管报表。

估值错误的处理包括( )。

证券投资的管理成本包括()

跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越低。()

WeNeedtoTalkAboutDeathA)Mymotherwantedtodie,butthedoctorswouldn’tlether.Atleastthat’sthewayitseemed

亚硫酸钠与三氯叔丁醇在应用上的相同点是

我国已颁布实施的知识产权管理国家标准有()。

以下对C/C++语言函数的描述中，正确的是

公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员。则实体部门和职员问的联系是

VariationsinBritishAccentsLanguage【T1】______aspeopletrytoexpressthemselvesindifferentwaystodifferentpeople.

下列(　　)不属于证券公司自营业务决策自主性特点的表现。

客户资产管理业务的下列风险中，属于市场风险的是(　　)。

估值错误的处理包括(　　)。