( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 97

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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原证券从业资格

证券一般从业资格

以下(),协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00~15:30。

根据《上海证券交易所交易规则》的规定,采用大宗交易方式时,基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于()万份,或者交易金额不低于()万元人民币。

证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的(　　)个工作日内向中国证监会备案。

在上海证券交易所如果满足集合竞价价格决定条件的价位最后有多个，则选择离上日收盘价最近的价位为成交价。()

证券从业人员可以买卖经批准发行的国债和基金。(　　)

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。(　　)

下列关于股票上网发行资金申购规则的说法中，不正确的有()

大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算，不计入当日行情，因此成交量也不计入该证券的成交总量。(　　)

公安教育有()。

试分析平衡计分法观察和评价公司的路径。平衡计分法通过以下四个方面来观察和评价公司：

下列有关有效积温公式K=N(T-T0)的叙述，正确的是()

为什么社会主义的根本任务是发展生产力?

Thefirsttruepieceofsportsequipmentthatmaninventedwastheball.InancientEgypt,aseverywhere,pitchingstoneswa

一个国家应选择何种经济增长方式，或以何种增长方式为主，是由()决定的。

对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题,采用不同的比较基准结论常常会相同()

公安政策是党和国家的意志在公安工作中的体现，是党和国家为实现公安工作任务而规定的指导公安工作的()。

A、Thereporthastobebetween2000and2500words.B、Eachpersonisresponsibleforeachpartofthereportindividually.C、Th

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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以下(),协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00~15:30。

根据《上海证券交易所交易规则》的规定,采用大宗交易方式时,基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于()万份,或者交易金额不低于()万元人民币。

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在上海证券交易所如果满足集合竞价价格决定条件的价位最后有多个，则选择离上日收盘价最近的价位为成交价。()

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