( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 52

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券基础知识

原证券从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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下列有权对证券公司定向资产管理业务活动进行自律管理和行业指导的机构有(　　)。

价格振幅的计算公式为()

沪、深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午()

收益率在债券回购交易中对于以资融券方而言，是其(　　)。

根据上海证券交易所的规定，境内居民从事B股交易首先要开立B股保证金账户，再开立B股资金账户。(　　)

封闭式基金成立一定时期后，基金管理公司一般会自行或者委托证券公司开设的柜台进行基金的转让。(　　)

关于证券经纪业务，以下表述正确的有(　　)。

下列关于融资融券业务的资金清算与交收的说法不正确的有(　　)。

证券经纪业务的经营管理风险主要有下列情形()

基金估值时，为了计算基金资产净值，需要对基金所承担的所有负债进行评估。(　　)

心肌超声造影不用于

成像板上的潜影信息变成数字图像的程序，下列正确的是

照片上的光学对比度主要依存于

A．气滞B．气闭C．气脱D．气陷E．气逆气的上升运动过强或下降运动不及称之为

人民法院审理民事案件依法实行两审终审制，但适用民事诉讼法有关程序审理的一些案件则依法实行一审终审，这些案件包括：

影响土地经济评价的因素的层次一般包括()。

A、 B、 C、 D、 D每组图形均由圆、方形、三角组成，且数量均为2。第一组中，前一个图形的外部是下一个图形的内部，且内部图形均为黑色。第二组中，前一个图形的内部是下一个图形的外部图形，且内部为黑色。

根据《中华人民共和国教育法》的规定，中等或中等以下教育()管理。

画展9点开门，但早有人来排队入场，从第一个观众来到时起，若每分钟来的观众一样多，如果开3个入场口，9点9分就不再有人排队；如果开5个入场口，9点5分就没有人排队。求第一个观众到达的时间。()

在职博士生

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根据上海证券交易所的规定，境内居民从事B股交易首先要开立B股保证金账户，再开立B股资金账户。( )

封闭式基金成立一定时期后，基金管理公司一般会自行或者委托证券公司开设的柜台进行基金的转让。( )

关于证券经纪业务，以下表述正确的有( )。

下列关于融资融券业务的资金清算与交收的说法不正确的有( )。

证券经纪业务的经营管理风险主要有下列情形()

基金估值时，为了计算基金资产净值，需要对基金所承担的所有负债进行评估。( )

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A．气滞B．气闭C．气脱D．气陷E．气逆气的上升运动过强或下降运动不及称之为

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根据《中华人民共和国教育法》的规定，中等或中等以下教育()管理。

画展9点开门，但早有人来排队入场，从第一个观众来到时起，若每分钟来的观众一样多，如果开3个入场口，9点9分就不再有人排队；如果开5个入场口，9点5分就没有人排队。求第一个观众到达的时间。()

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关于证券经纪业务，以下表述正确的有(　　)。

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