( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 60

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dByg777K

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

进行买断式回购时，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的(　　)。

全国银行间债券市场回购期限最长为()。

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。(　　)

证券公司和基金管理公司申请开立证券账户时,除提供一般法人机构所需提供的文件外,还需提供()。

证券交易具有的()特征,决定了广大投资者只能委托证券经纪商代理买卖来完成交易过程。

报价券商应通过专用通道，按接受投资者报价委托的()顺序向报价系统申报。

全国银行间市场质押式回购成交合同的内容()。

以下属于技术风险的范围的是(　　)。

技术风险的防范可以根据业务需求建立完善的信息技术系统及相应的容错备份系统和灾难备份系统，其包括(　　)。

在证券自营买卖业务中，证券公司作为投资者要完全承担买卖的收益与损失。()

Thistestisforstudents______nativelanguageisnotEnglish.

患者，男性，32岁。因从高处坠下后昏迷，不能进食，需经静脉供给高营养，以维持生命，采用颈外静脉穿刺法输液，其穿刺部位为下颌角与锁骨上缘中点连线之

A．皮色暗褐，或青紫而胀痛B．痛无定处，忽此忽彼，走注甚速C．皮色不红，不热，酸痛，得暖则痛缓D．皮肤红热，灼热疼痛，遇冷则痛减E．肿势急，痛无止时，如有鸡啄，按之中软应指寒痛的特点是

某建设项目年设计生产能力为8万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价为1000元，单台产品可变成本为600元，单台产品销售税金及附加为150元，则该项目的盈亏平衡点的产销量为()。

根据《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定，下列选项中，不属于现行的城市规划实施管理手段的是()。

编撰：出版

Lessthan40yearsagointheUnitedStates,itwascommontochangeaone-dollarbillforadollar’sworthofsilver.Thatisb

cos(2x+y)dxdy=__________，其中D：x2+y2≤r2．

Everygrouphasaculture,howeveruncivilizeditmayseemtous.Totheprofessionalanthropologist,thereisnointrinsicsupe

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

进行买断式回购时，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的( )。

全国银行间债券市场回购期限最长为()。

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。( )

证券公司和基金管理公司申请开立证券账户时,除提供一般法人机构所需提供的文件外,还需提供()。

证券交易具有的()特征,决定了广大投资者只能委托证券经纪商代理买卖来完成交易过程。

报价券商应通过专用通道，按接受投资者报价委托的()顺序向报价系统申报。

全国银行间市场质押式回购成交合同的内容()。

以下属于技术风险的范围的是( )。

技术风险的防范可以根据业务需求建立完善的信息技术系统及相应的容错备份系统和灾难备份系统，其包括( )。

在证券自营买卖业务中，证券公司作为投资者要完全承担买卖的收益与损失。()

Thistestisforstudents______nativelanguageisnotEnglish.

患者，男性，32岁。因从高处坠下后昏迷，不能进食，需经静脉供给高营养，以维持生命，采用颈外静脉穿刺法输液，其穿刺部位为下颌角与锁骨上缘中点连线之

A．皮色暗褐，或青紫而胀痛B．痛无定处，忽此忽彼，走注甚速C．皮色不红，不热，酸痛，得暖则痛缓D．皮肤红热，灼热疼痛，遇冷则痛减E．肿势急，痛无止时，如有鸡啄，按之中软应指寒痛的特点是

某建设项目年设计生产能力为8万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价为1000元，单台产品可变成本为600元，单台产品销售税金及附加为150元，则该项目的盈亏平衡点的产销量为()。

根据《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定，下列选项中，不属于现行的城市规划实施管理手段的是()。

编撰：出版

Lessthan40yearsagointheUnitedStates,itwascommontochangeaone-dollarbillforadollar’sworthofsilver.Thatisb

cos(2x+y)dxdy=__________，其中D：x2+y2≤r2．

Everygrouphasaculture,howeveruncivilizeditmayseemtous.Totheprofessionalanthropologist,thereisnointrinsicsupe

进行买断式回购时，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的(　　)。

会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行(交易所另有规定的除外)。(　　)

以下属于技术风险的范围的是(　　)。

技术风险的防范可以根据业务需求建立完善的信息技术系统及相应的容错备份系统和灾难备份系统，其包括(　　)。