( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 78

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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证券一般从业资格

上海和深圳证券交易所对会员资格的一致规定,主要有()。

证券公司融资融券客户信用风险控制中，应通过(　　)建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限。

未按照规定程序了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以(　　)的罚款。

全国银行间市场债券质押式回购参与者中的非金融机构可直接进行债券交易和结算，但只能开展现券买卖和逆回购业务。()

在新股网上竞价申购中，申购价格不得低于发行公司确定的发行底价，申购量不得超过发行公告中规定的限额，每一股票账户可以多次申报。()

下列说法中错误的是()

根据《证券法》的规定，从事证券经纪业务的证券公司的注册资本不得低于人民币()

全国银行间市场质押式逆回购方的义务不包括(　　)。

目前我国A股账户不可用于买卖(　　)。

证券经纪业务的经营管理风险主要有下列情形()

下列针对幼儿个体差异的教育观点中，不妥的是()

下列不是债券基本价值评估的假设条件的是()

急性脊髓横贯性损害的鉴别主要包括下列疾病，但除外：()

植被中物种的重要值取决于物种的()。

为了实现资源的优化配置，政府应通过财政补贴对其具有()的生产者予以支持。

下列项目中，属于非货币性资产交换的有()。

某运输队有大货车和小货车24辆，其中小货车自身的重量和载货量相等，大货车的载货量是小货车的1.5倍，自身重量是小货车的2倍。所有车辆满载时共重234吨，空载则重124吨，那么该运输队的大货车有多少辆?()

IstherenoendtotheDrugPlague?Lastyear,ournation’scapitalpassedthemurder-a-daymark,andthenumberofhomicide

Onefactorthatcaninfluenceconsumersistheirmoodstate.Moodmaybedefined【B1】______atemporaryandmildpositiveorneg

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证券公司融资融券客户信用风险控制中，应通过( )建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限。

未按照规定程序了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以( )的罚款。

全国银行间市场债券质押式回购参与者中的非金融机构可直接进行债券交易和结算，但只能开展现券买卖和逆回购业务。()

在新股网上竞价申购中，申购价格不得低于发行公司确定的发行底价，申购量不得超过发行公告中规定的限额，每一股票账户可以多次申报。()

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根据《证券法》的规定，从事证券经纪业务的证券公司的注册资本不得低于人民币()

全国银行间市场质押式逆回购方的义务不包括( )。

目前我国A股账户不可用于买卖( )。

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下列针对幼儿个体差异的教育观点中，不妥的是()

下列不是债券基本价值评估的假设条件的是()

急性脊髓横贯性损害的鉴别主要包括下列疾病，但除外：()

植被中物种的重要值取决于物种的()。

为了实现资源的优化配置，政府应通过财政补贴对其具有()的生产者予以支持。

下列项目中，属于非货币性资产交换的有()。

某运输队有大货车和小货车24辆，其中小货车自身的重量和载货量相等，大货车的载货量是小货车的1.5倍，自身重量是小货车的2倍。所有车辆满载时共重234吨，空载则重124吨，那么该运输队的大货车有多少辆?()

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未按照规定程序了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以(　　)的罚款。

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