4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。[2012年5月真题]

admin2014-04-11 68

问题 4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。[2012年5月真题]

选项 A、理论价格为1515点
B、价格在1530点以上存在正向套利机会
C、价格在1530点以下存在正向套利机会
D、价格在1500点以下存在反向套利机会

答案A,B,D

解析根据理论价格计算公式s(t)[1+(r—d)×(T一t)／365]=1500×[1+(5％一1％)／4]=1515(点)，则无套利区间为[S(t)[1+(r—d)×(r一t)／365]一TC，S(t)[1+(r—d)×(r一t)／365]+TC]=[1500，1530]。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dFBg777K

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。[2012年5月真题]

期货基础知识

期货从业资格

期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为()。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司()报告。

申请期货公司营业部负责人的任职资格，应当具备的条件包括()。

会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。

下列关于理事长职权的说法，不正确的是()。

期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过()。

中国证监会派出机构应当在()工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估。

期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，()。

在直接标价法下，本国货币的数额固定不变，外国货币的数额随着本国货币或外国货币币值的变化而变化。(　　)

在K线理论中，如果开盘价高于收盘价，则实体为阳线。()

下列属于商标局的职权的是()

添附是指不同所有人的物被结合、混合在一起成为一个新物，或者利用别人之物加工成为新物之事实状态。下列各种情况中不属于添附的是()。

正确表示“限定日剂量”的缩写是()。

下列选项中，不属于货物合同条款规定需提供的货物买卖双方的权利和义务的是（）。

依据《工伤保险条例》的规定，职工发生事故伤害或者按职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

扬州八怪是指罗聘、李方膺、李鳝、金农、黄慎、郑燮、高翔和汪士慎八位画家。()

国际经验表明，人均GDP从3000美元到10000美元的提升的时期是社会结构平衡难度加大的阶段。这就要求在该阶段尤其要注意()。

Womenwithlowliteracysufferdisproportionatelymorethanmen,encounteringmore【C6】________infindingawell-payingjobandb

4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5％，股息率为1％，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。[2012年5月真题]

期货基础知识

期货从业资格

期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为()。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司()报告。

申请期货公司营业部负责人的任职资格，应当具备的条件包括()。

会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。

下列关于理事长职权的说法，不正确的是()。

期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过()。

中国证监会派出机构应当在()工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估。

期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，()。

在直接标价法下，本国货币的数额固定不变，外国货币的数额随着本国货币或外国货币币值的变化而变化。( )

在K线理论中，如果开盘价高于收盘价，则实体为阳线。()

下列属于商标局的职权的是()

添附是指不同所有人的物被结合、混合在一起成为一个新物，或者利用别人之物加工成为新物之事实状态。下列各种情况中不属于添附的是()。

正确表示“限定日剂量”的缩写是()。

下列选项中，不属于货物合同条款规定需提供的货物买卖双方的权利和义务的是（）。

依据《工伤保险条例》的规定，职工发生事故伤害或者按职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

扬州八怪是指罗聘、李方膺、李鳝、金农、黄慎、郑燮、高翔和汪士慎八位画家。()

国际经验表明，人均GDP从3000美元到10000美元的提升的时期是社会结构平衡难度加大的阶段。这就要求在该阶段尤其要注意()。

Womenwithlowliteracysufferdisproportionatelymorethanmen,encounteringmore【C6】________infindingawell-payingjobandb

在直接标价法下，本国货币的数额固定不变，外国货币的数额随着本国货币或外国货币币值的变化而变化。(　　)