已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，无风险报酬率为5％，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。

admin2021-05-12 25

问题已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，无风险报酬率为5％，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。

选项 A、12．75％和25％
B、13．65％和16．24％
C、12．5％和30％
D、13．65％和25％

答案C

解析本题的考核点是资本市场线。
总期望报酬率=(150／100)×10％+(1-150／100)×5％=12．5％
总标准差=(150／100)×20％=30％。

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财务成本管理

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