当两个证券的相关系数( )时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。

admin2010-02-22  35

问题 当两个证券的相关系数(    )时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。

选项 A、大于等于零且小于1
B、大于-1且小于0
C、等于-1
D、等于1

答案D

解析 当两个证券的相关系数为1时,无论投资比例是多少,组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均值,多样化投资变得毫无意义。
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