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( )是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
( )是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
admin
2019-06-13
15
问题
( )是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
选项
A、准确性检验
B、敏感性分析
C、误差分析
D、有效性检验
答案
C
解析
为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型,监管部门和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估,即所谓的准确性检验和误差分析:①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性;②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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