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在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约6来近似得出( )天持有期的VaR值。
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约6来近似得出( )天持有期的VaR值。
admin
2013-05-20
22
问题
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约6来近似得出( )天持有期的VaR值。
选项
A、1;10
B、10;10
C、1;30
D、10;30
答案
A
解析
根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dfRg777K
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证券投资分析
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