深远公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0、0.8和 1.3,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%、20%,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求: (1)计算投资组合的风险收益率。 (2)若投资额为50

admin2011-02-20  50

问题 深远公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0、0.8和
1.3,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%、20%,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)计算投资组合的风险收益率。
(2)若投资额为50万元,风险收益额是多少?
(3)计算投资组合的必要收益率。

选项

答案(1)投资组合的β系数=50%×2+30%×0.8+20%×1.3=1.5 投资组合的风险收益率=1.5×(12%-8%)=6% (2)若投资额为50万元,风险收益额=50×6%=3(万元) (3)投资组合的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%。

解析
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