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用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为( )。
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为( )。
admin
2013-04-20
36
问题
用D
A
表示总资产的加权平均久期，V
A
表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为( )。
选项
A、-[D
A
×V
A
×△R／(1+R)]
B、-D
A
×V
A
／△R× (1+R)
C、D
A
×V
A
×△R／(1+R)
D、D
A
×V
A
／△R×(1+R)
答案
A
解析
资产的变化可表示为：△V
A
=-[D
A
×V
A
×△R／(1+R)]。故A选项正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dwUM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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