VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。

admin2013-06-09  23

问题 VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在(    )损失。

选项 A、期望
B、最小
C、最大
D、相对

答案C

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eBTM777K
0

随机试题
最新回复(0)