某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2020-06-18 41

问题某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、上涨1.84元
B、下跌1.84元
C、上涨2.02元
D、下跌2.02元

答案A

解析 △P＝-P×D×△y/(1+y)＝-101.00×2×1%/(1+10%) =1.84。

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风险管理

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