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学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。
学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。
admin
2009-11-19
1
问题
学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。
选项
A、单因素模型
B、多因素模型
C、资本资产定价模型
D、套利定价理论
答案
A,B
解析
马柯威茨的均值方差模型所面临的最大问题是其计算量太大,特别是在大规模的市场存在着上千终3的情况下。这严重阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。1963年,马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法,这一方法通过建立“单因素模型”来实现。在此基础上后来发展出“多因素模型”,希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eJUg777K
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证券投资分析
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