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  3. 股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择(　　

股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择(　　

admin2009-11-26  13
问题 股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择(　　)。
选项 A、B
B、C
C、D
D、B或C
答案C
解析 所有的股票都有相同的期望收益率和标准差，故应选择可以使风险最小的股票，即与股票A的相关性最小的股票。当所有的股票有相同的期望收益率时，风险资产组合的收益率必然与每种资产相同，应添加与A的相关系数最小的股票，使总风险最小。令X代表寻找的另一支股票：

可见，当投资组合中的两种资产相关系数最小时，投资组合的风险最低。
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