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  3. 假定无风险利率为8％，你可以按此利率借人和借出资金。现在你有50 000元可用于投资。这里有两只股票X，Y，其有关资料如下： 要求： (1)如果你将50 000元资金的30％投资于股票X，70％投资于股票Y，你的投资组合的期望收益率和标准

假定无风险利率为8％，你可以按此利率借人和借出资金。现在你有50 000元可用于投资。这里有两只股票X，Y，其有关资料如下： 要求： (1)如果你将50 000元资金的30％投资于股票X，70％投资于股票Y，你的投资组合的期望收益率和标准

admin2015-08-05  63
问题 假定无风险利率为8％，你可以按此利率借人和借出资金。现在你有50 000元可用于投资。这里有两只股票X，Y，其有关资料如下：

    要求：
    (1)如果你将50 000元资金的30％投资于股票X，70％投资于股票Y，你的投资组合的期望收益率和标准差应该为多少?
    (2)假定上述投资组合是一个有效组合，如果你想使50 000元的投资获得12％的期望收益率，你应该如何分配你的投资?
选项
答案(1)期望收益率=0．1 3×30％+0．21×70％=0．186 方差=0．09×0．22+0．49×0．32+0．3×0．7×0．4=0．131 7 标准差=0．363 (2)设该组合为Z，期望收益率=0．186，无风险收益率=0．08，两者线性搭配即可，设Z比例为Q，则有0．186Q+0．08(1一Q)=0．1 2 解得Q=37．74％ 故有(50 000×37．74 ％×0．3)5 661元投资股票X； (50 000×37．74％×0．7)13 209元投资股票Y； (50 000—5 661—13 209)31 1 30元存入银行。
解析
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