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假定无风险利率为8%,你可以按此利率借人和借出资金。现在你有50 000元可用于投资。这里有两只股票X,Y,其有关资料如下: 要求: (1)如果你将50 000元资金的30%投资于股票X,70%投资于股票Y,你的投资组合的期望收益率和标准
假定无风险利率为8%,你可以按此利率借人和借出资金。现在你有50 000元可用于投资。这里有两只股票X,Y,其有关资料如下: 要求: (1)如果你将50 000元资金的30%投资于股票X,70%投资于股票Y,你的投资组合的期望收益率和标准
admin
2015-08-05
40
问题
假定无风险利率为8%,你可以按此利率借人和借出资金。现在你有50 000元可用于投资。这里有两只股票X,Y,其有关资料如下:
要求:
(1)如果你将50 000元资金的30%投资于股票X,70%投资于股票Y,你的投资组合的期望收益率和标准差应该为多少?
(2)假定上述投资组合是一个有效组合,如果你想使50 000元的投资获得12%的期望收益率,你应该如何分配你的投资?
选项
答案
(1)期望收益率=0.1 3×30%+0.21×70%=0.186 方差=0.09×0.2
2
+0.49×0.3
2
+0.3×0.7×0.4=0.131 7 标准差=0.363 (2)设该组合为Z,期望收益率=0.186,无风险收益率=0.08,两者线性搭配即可,设Z比例为Q,则有0.186Q+0.08(1一Q)=0.1 2 解得Q=37.74% 故有(50 000×37.74 %×0.3)5 661元投资股票X; (50 000×37.74%×0.7)13 209元投资股票Y; (50 000—5 661—13 209)31 1 30元存入银行。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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