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根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。( )
根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。( )
admin
2009-11-19
58
问题
根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
若F>Se(r-p)(T-t),期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,该策略为正基差套利;若F>Se(r-p)(T-t),持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买入股指期货合约,卖出成分股套利,该策略为负基差套利。
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证券投资分析
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