2. 财经
  3. 根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。(　　)

根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。(　　)

admin2009-11-19  37
问题 根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。(　　)
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 若F＞Se(r-p)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，该策略为正基差套利；若F＞Se(r-p)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，该策略为负基差套利。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eMFg777K
0

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)