假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是(　　)。

admin2009-11-26 43

问题假设市场投资组合M的预期回报为15%，标准差为10%；无风险资产的收益率为5%，投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上，则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是(　　)。

选项 A、24%和20%
B、25%和25%
C、25%和20%
D、23%和20%

答案C

解析预期收益率E(R_P)=-1×5%+2×15%=25%；标准差：σ_P=(1-ω_F)σ_P₀=2σ_P₀=2×10%=20%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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