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假设市场投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%;无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上,则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是( )。
假设市场投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%;无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上,则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是( )。
admin
2009-11-26
31
问题
假设市场投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%;无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上,则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是( )。
选项
A、24%和20%
B、25%和25%
C、25%和20%
D、23%和20%
答案
C
解析
预期收益率E(R
P
)=-1×5%+2×15%=25%;标准差:σ
P
=(1-ω
F
)σ
P
0
=2σ
P
0
=2×10%=20%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eTgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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