假设市场投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%;无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上,则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是(  )。

admin2009-11-26  31

问题 假设市场投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%;无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果借贷100%投资在市场投资组合M上,则该投资组合P的预期收益率和标准差分别是(  )。

选项 A、24%和20%
B、25%和25%
C、25%和20%
D、23%和20%

答案C

解析 预期收益率E(RP)=-1×5%+2×15%=25%;标准差:σP=(1-ωFP0=2σP0=2×10%=20%。
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