案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例一，回答下列题目：最优资

admin2009-11-26 79

问题案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为(　　)。

选项 A、15.61%；16.54%
B、18.61%；23.48%
C、13.39%；13.92%
D、14.83%；15.24%

答案A

解析由上题可知最优风险资产组合中的股票和债券的比重分别为45.16%、54.84%，期望收益率和标准差计算如下：E(r_p)=0.4516×20%+0.5484×12%=15.61%；σ_p=

=(0.4516²×30%²+0.5484²×15%²+2×0.4516×0.5484×0.0045)^1/2=16.54%。

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