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按照资本资产定价模型,假定市场期望收益率为15%,无风险利率为8%;XYZ证券的期望收益率为17%,XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
按照资本资产定价模型,假定市场期望收益率为15%,无风险利率为8%;XYZ证券的期望收益率为17%,XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
admin
2009-11-26
25
问题
按照资本资产定价模型,假定市场期望收益率为15%,无风险利率为8%;XYZ证券的期望收益率为17%,XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
选项
A、XYZ被高估
B、XYZ价格合理
C、XYZ的阿尔法值为-0.25%
D、XYZ的阿尔法值为0.25%
答案
D
解析
由资本资产定价模型可得:E(R)=8%+1.25×(15%-8%)=16.75,实际的期望收益率=17%。所以α=17%-16.75%=0.25%,XYZ被低估了。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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