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关于久期公式dP/dy=﹣D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。
关于久期公式dP/dy=﹣D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。
admin
2023-03-03
22
问题
关于久期公式dP/dy=﹣D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。
选项
A、久期越长,价格的变动幅度越大
B、价格变动的幅度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动
答案
A
解析
当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动幅度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D/(1+y),y表示市场利率。
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