下列关于期权估价的说法中，错误的有( )。

admin2021-05-12 39

问题下列关于期权估价的说法中，错误的有( )。

选项 A、依据复制组合原理，组合的投资成本即“购买股票支出+借款本金”，就是看涨期权的价值
B、依据风险中性定理，风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C、在风险中性假设下，股票的期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×1股价下降百分比1
D、二叉树模型的推导始于建立一个抛补看涨期权投资组合

答案A,C

解析依据复制组合原理，组合的投资成本即“购买股票支出一借款本金”，就是看涨期权的价值，选项A错误；在风险中性的世界里，风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险，选项B正确；在风险中性假设下，如果股票不派发股利，则期望报酬率一上行概率×股价上升百分比+下行概率×1股价下降百分比｜，选项C错误；二叉树模型的推导始于建立一个投资组合：一定数量的股票多头头寸+该股票的看涨期权的空头头寸，即抛补看涨期权投资组合，选项D正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ek6c777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于期权估价的说法中，错误的有( )。

财务成本管理

注册会计师

某期权交易所2018年3月20日对A公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几个问题进行回答：若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?

下列关于固定资产更新决策的表述中，正确的有()。

某公司当初以100万元购入一块土地，目前市价为80万元，如欲在这块土地上兴建厂房，则()。

某公司有A和B两个部门，有关数据如下：假设A部门要求的税前报酬率为8％，B部门要求的税前报酬率为10％。所得税税率为25％。计算A、B部门各自的剩余收益；

利润中心考核的指标主要是利润，但有时也需用一些非货币的衡量方法作为补充，这些方法包括()。

计算投资项目的净现值可以采用实体现金流量法或股权现金流量法。关于这两种方法的下列表述中，不正确的有()。

在分层确定关键绩效指标体系的情况下，当确定第一层次即企业级关键绩效指标时，不需要考虑的因素是()。

在计算经济增加值时，涉及的会计调整很多，其中经济增加值要求对某些大量使用长期机器设备的公司，按照更接近经济现实的()处理。

A公司是一零售业上市公司，请你协助完成20×8年的盈利预测工作。上年度的财务报表如下：其他财务信息如下：(1)下一年度的销售收入预计为1491万元；(2)预计毛利率上升4个百分点；(3)预计经营和

下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有()。

A．麻醉药品B．一类精神药品C．二类精神药品D．处方药E．非处方药专用处方保存三年备查的药品是

(2010年)百年一遇的洪水，是指()。

协调处理现场周围的保护工作是(　　)的义务。

计算单位工程的工程量应按(　　)计算。

导游人员在对儿童的接待中，下列说法正确的是()

包装策略主要包括()

税收是国家普遍采用的取得财政收人的形式，它与其他财政收入形式相比，具有()等形式特征。

Hisdogwas______byatrucklastnightanddiedimmediately.

Internetpiracyisdefinedas______.SalesofpiratedsoftwareovertheInternethasbeenencouragedbyallofthefollowingEX

下列关于期权估价的说法中，错误的有( )。

财务成本管理

注册会计师

某期权交易所2018年3月20日对A公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几个问题进行回答：若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?

下列关于固定资产更新决策的表述中，正确的有()。

某公司当初以100万元购入一块土地，目前市价为80万元，如欲在这块土地上兴建厂房，则()。

某公司有A和B两个部门，有关数据如下：假设A部门要求的税前报酬率为8％，B部门要求的税前报酬率为10％。所得税税率为25％。计算A、B部门各自的剩余收益；

利润中心考核的指标主要是利润，但有时也需用一些非货币的衡量方法作为补充，这些方法包括()。

计算投资项目的净现值可以采用实体现金流量法或股权现金流量法。关于这两种方法的下列表述中，不正确的有()。

在分层确定关键绩效指标体系的情况下，当确定第一层次即企业级关键绩效指标时，不需要考虑的因素是()。

在计算经济增加值时，涉及的会计调整很多，其中经济增加值要求对某些大量使用长期机器设备的公司，按照更接近经济现实的()处理。

A公司是一零售业上市公司，请你协助完成20×8年的盈利预测工作。上年度的财务报表如下：其他财务信息如下：(1)下一年度的销售收入预计为1491万元；(2)预计毛利率上升4个百分点；(3)预计经营和

下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有()。

A．麻醉药品B．一类精神药品C．二类精神药品D．处方药E．非处方药专用处方保存三年备查的药品是

(2010年)百年一遇的洪水，是指()。

协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。

计算单位工程的工程量应按( )计算。

导游人员在对儿童的接待中，下列说法正确的是()

包装策略主要包括()

税收是国家普遍采用的取得财政收人的形式，它与其他财政收入形式相比，具有()等形式特征。

Hisdogwas______byatrucklastnightanddiedimmediately.

Internetpiracyisdefinedas______.SalesofpiratedsoftwareovertheInternethasbeenencouragedbyallofthefollowingEX

协调处理现场周围的保护工作是(　　)的义务。

计算单位工程的工程量应按(　　)计算。