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  3. 下列关于期权估价的说法中，错误的有( )。

下列关于期权估价的说法中，错误的有( )。

admin2021-05-12  29
问题 下列关于期权估价的说法中，错误的有(    )。
选项 A、依据复制组合原理，组合的投资成本即“购买股票支出+借款本金”，就是看涨期权的价值
B、依据风险中性定理，风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C、在风险中性假设下，股票的期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×1股价下降百分比1
D、二叉树模型的推导始于建立一个抛补看涨期权投资组合
答案A,C
解析 依据复制组合原理，组合的投资成本即“购买股票支出一借款本金”，就是看涨期权的价值，选项A错误；在风险中性的世界里，风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险，选项B正确；在风险中性假设下，如果股票不派发股利，则期望报酬率一上行概率×股价上升百分比+下行概率×1股价下降百分比｜，选项C错误；二叉树模型的推导始于建立一个投资组合：一定数量的股票多头头寸+该股票的看涨期权的空头头寸，即抛补看涨期权投资组合，选项D正确。
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