以下哪个久期最长?( )。

admin2015-07-14 45

问题以下哪个久期最长?( )。

选项 A、8年期10％息票利率
B、8年期零息票利率
C、10年期零息票利率
D、10年期10％息票利率

答案C

解析根据久期的计算公式：D＝

，我们可以看到久期具有以下特点：
久期有以下六条法则：
(1)零息票债券的久期等于它的到期时间；
(2)到期时间不变时，债券的久期随息票利率的降低而延长；
(3)当息票利率不变时，债券的久期通常随债券到期时间的增长而增长。债券无论是以面值还是以面值的溢价出售，久期总是随到期时间的增长而增长；
(4)在其他因素都不变，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期较长；
(5)无限期债券的久期为

；
(6)稳定年金的久期一期的年金收益率：

。式中，T为支付的次数；y是每年支付的年金收益率。

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