2. 考研
  3. 以下哪个久期最长?( )。

以下哪个久期最长?( )。

admin2015-07-14  44
问题 以下哪个久期最长?(    )。
选项 A、8年期10％息票利率
B、8年期零息票利率
C、10年期零息票利率
D、10年期10％息票利率
答案C
解析 根据久期的计算公式：D＝，我们可以看到久期具有以下特点：
    久期有以下六条法则：
    (1)零息票债券的久期等于它的到期时间；
    (2)到期时间不变时，债券的久期随息票利率的降低而延长；
    (3)当息票利率不变时，债券的久期通常随债券到期时间的增长而增长。债券无论是以面值还是以面值的溢价出售，久期总是随到期时间的增长而增长；
    (4)在其他因素都不变，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期较长；
    (5)无限期债券的久期为；
    (6)稳定年金的久期一期的年金收益率：。式中，T为支付的次数；y是每年支付的年金收益率。
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