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以下哪个久期最长?( )。
以下哪个久期最长?( )。
admin
2015-07-14
47
问题
以下哪个久期最长?( )。
选项
A、8年期10%息票利率
B、8年期零息票利率
C、10年期零息票利率
D、10年期10%息票利率
答案
C
解析
根据久期的计算公式:D=
,我们可以看到久期具有以下特点:
久期有以下六条法则:
(1)零息票债券的久期等于它的到期时间;
(2)到期时间不变时,债券的久期随息票利率的降低而延长;
(3)当息票利率不变时,债券的久期通常随债券到期时间的增长而增长。债券无论是以面值还是以面值的溢价出售,久期总是随到期时间的增长而增长;
(4)在其他因素都不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长;
(5)无限期债券的久期为
;
(6)稳定年金的久期一期的年金收益率:
。式中,T为支付的次数;y是每年支付的年金收益率。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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