首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。
admin
2017-05-26
42
问题
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。
选项
A、9%
B、10%
C、11%
D、12%
答案
C
解析
根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P
1
(1+K
1
)+(1一P
1
)×(1+K
1
)×θ=1+i
1
。其中,P
1
为期限1年的风险资产的非违约概率,(1—P
1
)即其违约概率;K
1
为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,i
1
为期限1年的无风险资产的收益率。本题中,P
1
×(1+15%)+(1一P
1
)×(1+15%)×20%=1+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。C项正确。故本题选C。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/elTM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行的客户信用评级的评价目标是(),评价结果是()。
信贷余额扩张系数侧重考察因区域信贷投放速度过快而产生扩张性风险,因此该指标越低越好。()
商业银行对公司信贷客户市场的细分标准包括()。
商业银行对客户进行评级时,财务报表分析的重点包括()
以下关于营运资本投资的说法中,不正确的是()。
假设一家公司的财务信息如表2-1所示。表2-1财务状况简表单位:万元该公司的可持续增长率(SGR)为()。
抵债资产应当是债务人所有或债务人依法享有处分权并且具有较强变现能力的财产,不包括()。
资产负债表的内容不包括()。
()是指担保人和债权人约定,当债务人不履行债务时,担保人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=[×a]n中,巴塞尔委员会规定固定比例为()。
随机试题
A、 B、 C、 D、 D最内侧的依次逆时针旋转,中间的上下互变,最外侧的依次顺时针旋转。
马克思主义政党自身建设的根本任务和永恒课题是()
A.膈俞、夹脊B.肾俞、太溪C.大肠俞、志室D.委中、腰阳关治疗腰脊两侧冷痛重着,俯仰受限,除阿是穴外,还应选取的腧穴是
关于骨纤维异常增生症临床表现哪项是错误的
女,45岁,幽门梗阻行持续胃肠减压半个月余,每日补10%葡萄糖2500ml,5%葡萄糖盐水1000ml,10%氯化钾30ml。2天前开始出现全腹膨胀,无压痛及反跳痛,肠鸣音消失,每日尿量1500ml左右。最可能的原因是
根据我国宪法的规定,下列说法不正确的是()
三级安全教育是指哪三级?()
图14中P=100N,β=30。,物块与斜面间的摩擦系数f=0.8,则当Q等于20N时,摩擦力F值为()。
背景资料:A公司承建一座桥梁工程,将跨河桥的桥台土方开挖工程分包给B公司,桥台基坑底尺寸为50×8m,深4.5m;施工期河道水位为一4.0m,基坑顶远离河道一侧设置钢场和施工便道(用于弃土和混凝土运输及浇筑)。基坑开挖图如下:在施工
执行职务的交通警察认为应当对道路交通违法行为人给予暂扣或者吊销机动车驾驶证处罚的,可以先予扣留机动车驾驶证,并在( )内将案件移交公安机关交通管理部门处理。
最新回复
(
0
)