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某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。
admin
2017-05-26
77
问题
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为( )。
选项
A、9%
B、10%
C、11%
D、12%
答案
C
解析
根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P
1
(1+K
1
)+(1一P
1
)×(1+K
1
)×θ=1+i
1
。其中,P
1
为期限1年的风险资产的非违约概率,(1—P
1
)即其违约概率;K
1
为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,i
1
为期限1年的无风险资产的收益率。本题中,P
1
×(1+15%)+(1一P
1
)×(1+15%)×20%=1+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。C项正确。故本题选C。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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