布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。

admin2020-09-11 35

问题布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。

选项 A、国库券的票面利率
B、国库券的年市场利率
C、国库券的到期年收益率
D、按连续复利和市场价格计算的到期收益率

答案D

解析布莱克—斯科尔斯模型中的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率，并且，模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。

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