该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是(　　)。

admin2013-05-25 34

问题该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以X_A的比例投资于证券A，以X_B的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是(　　)。

选项 A、X_A、X_B可以为负
B、投资组合P的期望收益率E(r_p)=X_AE(r_A)+X_B)E(r_B)
C、投资组合P收益率的方差σ_p²=x_A²σ_A²+x_B²σ_B²
D、X_A+X_B=1

答案C

解析投资组合P的收益率的方差σ_p²=x_A²σ_A²+x_B²σ_B²+2x_Ax_Bσ_Aσ_Bρ_AB。其中ρ_AB为相关系数。

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