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该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是( )。
该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是( )。
admin
2013-05-25
41
问题
该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以X
A
的比例投资于证券A，以X
B
的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是( )。
选项
A、X
A
、X
B
可以为负
B、投资组合P的期望收益率E(r
p
)=X
A
E(r
A
)+X
B
)E(r
B
)
C、投资组合P收益率的方差σ
p
2
=x
A
2
σ
A
2
+x
B
2
σ
B
2
D、X
A
+X
B
=1
答案
C
解析
投资组合P的收益率的方差σ
p
2
=x
A
2
σ
A
2
+x
B
2
σ
B
2
+2x
A
x
B
σ
A
σ
B
ρ
AB
。其中ρ
AB
为相关系数。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/euCg777K
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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