该投资者拥有一个证券组合P,只有A和B两种证券,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是(  )。

admin2013-05-25  31

问题 该投资者拥有一个证券组合P,只有A和B两种证券,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是(  )。

选项 A、XA、XB可以为负
B、投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XB)E(rB)
C、投资组合P收益率的方差σp2=xA2σA2+xB2σB2
D、XA+XB=1

答案C

解析 投资组合P的收益率的方差σp2=xA2σA2+xB2σB2+2xAxBσAσBρAB。其中ρAB为相关系数。
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