传统的组合监测方法是商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。 ( )

admin2013-04-22 33

问题传统的组合监测方法是商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析资产组合模型(而非传统的组合监测方法)是商业银行在计量每个敞口的信用风险，即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合检测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析检测。

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风险管理

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