A股票和B股票的部分年度收益率如下: 要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。 (2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合

admin2011-01-15 27

问题 A股票和B股票的部分年度收益率如下:

要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。
(2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(3)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为1,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(4)说明相关系数的大小对投资组合收益率和风险的影响。

选项

答案[*] (3)投资组合的期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%标准差=0.4×7.9%+0.6×9.71%=8.99% (4)以上结果说明,相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响,但对投资组合的标准差及其分析有较大影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ewF0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

使用寿命有限的无形资产，其残值一律为零。()

某些交易或事项发生以后，因为不符合资产、负债的确认条件而未体现为资产负债表中的资产或负债，但按照税法规定能够确定其计税基础的，其账面价值0与计税基础之间的筹异也构成暂时性差异。()

企业已计提减值准备的无形资产的价值如果又得以恢复，则应在已计提减值准备的范围内将计提的减值损失予以全部或部分转回。()

公司不论采用应付税款法还是纳税影响会计法核算所得税时，其应交所得税的数额是相等的，所不同的是所得税费用的多少。(　　)

企业购入不需要安装的生产设备，购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，应当以购买价款的现值为基础确定其成本。()

在售后租回交易下,发生的销售收益应予递延,发生的销售损失则应根据谨慎性原则的要求,全部确认为当期损失。()

企业文化

风痧邪人气营型的治疗首选方剂是（）

下列哪项不是亚急性感染性心内膜炎的临床表现

哪项城市土地使用特性是正确的?

1948年9月至1949年1月，中国人民解放军进行的战略决战是()。

实事求是是思想路线，但不是工作方法。()

在面向对象数据模型中，子类可以从其超类中继承所有的属性和方法，这有利于实现()。A)可移植性B)要扩充性C)安全性D)可靠性

B

WhyistheNativeLanguageLearntSoWell?Howdoesithappenthatchildrenlearntheirmothertonguesowell?Whenwecompa

中级财务管理

中级会计专业技术资格

使用寿命有限的无形资产，其残值一律为零。()

某些交易或事项发生以后，因为不符合资产、负债的确认条件而未体现为资产负债表中的资产或负债，但按照税法规定能够确定其计税基础的，其账面价值0与计税基础之间的筹异也构成暂时性差异。()

企业已计提减值准备的无形资产的价值如果又得以恢复，则应在已计提减值准备的范围内将计提的减值损失予以全部或部分转回。()

公司不论采用应付税款法还是纳税影响会计法核算所得税时，其应交所得税的数额是相等的，所不同的是所得税费用的多少。( )

企业购入不需要安装的生产设备，购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，应当以购买价款的现值为基础确定其成本。()

甲公司坏账准备核算采用账龄分析法，对未到期、逾期半年以内和逾期半年以上的应收款项分别按1%、5%、10%估计坏账损失。该公司2005年12月31日应收款项账户的年末余额及账龄分别为：账户 期末余额(万元)

在售后租回交易下,发生的销售收益应予递延,发生的销售损失则应根据谨慎性原则的要求,全部确认为当期损失。()

企业文化

风痧邪人气营型的治疗首选方剂是（）

下列哪项不是亚急性感染性心内膜炎的临床表现

哪项城市土地使用特性是正确的?

1948年9月至1949年1月，中国人民解放军进行的战略决战是()。

实事求是是思想路线，但不是工作方法。()

在面向对象数据模型中，子类可以从其超类中继承所有的属性和方法，这有利于实现()。A)可移植性B)要扩充性C)安全性D)可靠性

B

WhyistheNativeLanguageLearntSoWell?Howdoesithappenthatchildrenlearntheirmothertonguesowell?Whenwecompa

公司不论采用应付税款法还是纳税影响会计法核算所得税时，其应交所得税的数额是相等的，所不同的是所得税费用的多少。(　　)