A股票和B股票的部分年度收益率如下: 要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。 (2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合

admin2011-01-15 26

问题 A股票和B股票的部分年度收益率如下:

要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。
(2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(3)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为1,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(4)说明相关系数的大小对投资组合收益率和风险的影响。

选项

答案[*] (3)投资组合的期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%标准差=0.4×7.9%+0.6×9.71%=8.99% (4)以上结果说明,相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响,但对投资组合的标准差及其分析有较大影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。

解析

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下列项目中，属于非货币性资产交换的有()。

关于集团股份支付的处理中，结算企业是接受服务企业的投资者的，等待期内应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值，在每个资产负债表日，确认为()，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

在资本化期间内，外币专门借款和一般借款的本金及利息的汇兑差额均应予以资本化。()

某公司1月2日发行利率为4%的可转换债券，面值1000万元，每100元债券可转换为1元面值普通股10股。该年全年净利润4500万元，年初发行在外的普通股4000万股，所得税税率25%，不考虑其他因素，该公司该年稀释的每股收益为()元。

关于高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用，下列说法中错误的是()。

A企业某项固定资产原值为200000元，预计使用年限为5年，预计净残值8000元。采用双倍余额递减法计算的第四年折旧额是(　　)元。

会计核算的谨慎性原则要求企业不仅要核算可能发生的收入，也要核算可能发生的费用和损失，从而对企业未来的风险进行充分核算。()

不同渠道采购同一种原料，在核算成本时应做到________。

细菌芽胞的作用主要是

四阶方阵A的秩为2，则其伴随矩阵A*的秩为(　　)。

报检应提供的单证为货主或其代理人报检时应填写(　　)文件。

目前，在国际市场上较多采用的债券全额包销方式为()。

Aroundtheworldmoreandmorepeoplearetakingpartindangeroussportsandactivities.Ofcourse,therehavealwaysbeenpeop

下列科学家中，其研究领域与美国“曼哈顿工程”所涉领域相同的是：

中国古典戏剧作品塑造了王昭君、李香君、杜丽娘和崔莺莺等经典女性形象，下列作品与上述人物对应关系正确的是()。

假设一家公司计划发行债务回购部分股票，给定公司未来的收益状况保持不变，则对于财务杠杆的引入，()将不会发生变化。

•Lookatthenotebelow.•Youwillhearamantelephoningaboutsomeproblemswithanorder.MrMossfrom(9)Divisionrang.H

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下列项目中，属于非货币性资产交换的有()。

关于集团股份支付的处理中，结算企业是接受服务企业的投资者的，等待期内应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值，在每个资产负债表日，确认为()，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

在资本化期间内，外币专门借款和一般借款的本金及利息的汇兑差额均应予以资本化。()

某公司1月2日发行利率为4%的可转换债券，面值1000万元，每100元债券可转换为1元面值普通股10股。该年全年净利润4500万元，年初发行在外的普通股4000万股，所得税税率25%，不考虑其他因素，该公司该年稀释的每股收益为()元。

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A企业某项固定资产原值为200000元，预计使用年限为5年，预计净残值8000元。采用双倍余额递减法计算的第四年折旧额是( )元。

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四阶方阵A的秩为2，则其伴随矩阵A*的秩为( )。

报检应提供的单证为货主或其代理人报检时应填写( )文件。

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