A股票和B股票的部分年度收益率如下: 要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。 (2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合

admin2011-01-15 46

问题 A股票和B股票的部分年度收益率如下:

要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。
(2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(3)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为1,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(4)说明相关系数的大小对投资组合收益率和风险的影响。

选项

答案[*] (3)投资组合的期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%标准差=0.4×7.9%+0.6×9.71%=8.99% (4)以上结果说明,相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响,但对投资组合的标准差及其分析有较大影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。

解析

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下列项目中，属于非货币性资产交换的有()。

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项的金额。()

企业承担的重组义务均应当确认预计负债。()

下列有关或有事项的表述中，正确的是()。

对于构成固定资产的各个组成部分，如果各自具有不同的使用寿命或者以不同的方式为企业提供经济利益，从而适用不同的折旧率与折旧方法，则企业可以将各个组成部分单独确认为固定资产。()

折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。该折现率是企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。()

支气管扩张病变可分为：

以下药物停药后会损害食管的有()。

工程各参建单位填写的工程档案应以(　　)等为依据。

()是指销售产品或者提供服务取得的收入，是项目运营期现金流入的主体。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，由于发包人责任引起的工期延误事件发生后，若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则由于采取赶工措施所增加的费用应由()承担。

在工作中，团结合作原则要求银行业从业人员应该树立()。

ItisgenerallyrecognizedintheworldthatthesecondGulfWarinIraqisacrucialtestofhigh-speedWeb.Fordecades,Ameri

假设EXAM.DOC文件夹存储在EXAM1文件夹中，EXAM2文件夹存储在EXAM1文件夹中，EXAM1文件夹存储在D盘的根文件夹中，当前文件夹为EXAM2，那么，正确描述EXAM.DOC文件的相对路径为(41)。

Asthemountainswerecoveredwitha______ofcloud,wecouldn’tseetheirtops.

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下列项目中，属于非货币性资产交换的有()。

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项的金额。()

企业承担的重组义务均应当确认预计负债。()

下列有关或有事项的表述中，正确的是()。

对于构成固定资产的各个组成部分，如果各自具有不同的使用寿命或者以不同的方式为企业提供经济利益，从而适用不同的折旧率与折旧方法，则企业可以将各个组成部分单独确认为固定资产。()

折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。该折现率是企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。()

支气管扩张病变可分为：

以下药物停药后会损害食管的有()。

工程各参建单位填写的工程档案应以( )等为依据。

()是指销售产品或者提供服务取得的收入，是项目运营期现金流入的主体。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，由于发包人责任引起的工期延误事件发生后，若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则由于采取赶工措施所增加的费用应由()承担。

在工作中，团结合作原则要求银行业从业人员应该树立()。

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假设EXAM.DOC文件夹存储在EXAM1文件夹中，EXAM2文件夹存储在EXAM1文件夹中，EXAM1文件夹存储在D盘的根文件夹中，当前文件夹为EXAM2，那么，正确描述EXAM.DOC文件的相对路径为(41)。

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工程各参建单位填写的工程档案应以(　　)等为依据。