A股票和B股票的部分年度收益率如下: 要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。 (2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合

admin2011-01-15 43

问题 A股票和B股票的部分年度收益率如下:

要求:(1)分别计算投资于A股票和B股票的平均收益率及其标准差。
(2)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为0.35,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(3)如果投资组合中,A股票和B股票比重分别为40%和60%,若A股票和B股票的相关系数为1,计算投资于A股票和B股票组合的收益率和组合标准差。
(4)说明相关系数的大小对投资组合收益率和风险的影响。

选项

答案[*] (3)投资组合的期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4%标准差=0.4×7.9%+0.6×9.71%=8.99% (4)以上结果说明,相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响,但对投资组合的标准差及其分析有较大影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。

解析

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在对会计政策变更采用追溯调整法时，以下(　　)情况下，不需考虑所得税影响。

企业购入不需要安装的生产设备，购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，应当以购买价款的现值为基础确定其成本。()

甲公司为一家公共交通运输企业，根据当地政府有关规定，财政部门应给予企业的每辆车定额财政补贴款，该款项于每个季度初支付。甲公司2016年1月初收到财政拨付的补贴款300万元。甲公司2016年1月正确的会计处理是()。

企业利润分配表中的“应付优先股股利”、“应付普通股股利”和“转作资本(或股本)的普通股股利”项目均反映本年度实际分配的股利。(　　)

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关于x的两个方程x2+4mx+4m2+2m+3=0，x2+(2m+1)x+m2=0中至少有一个方程有实根，则m的取值范围是

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