假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。

admin2016-01-16 55

问题假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。

选项 A、损失13亿元
B、盈利13亿元
C、整体价值无变化
D、流动性增强
E、流动性下降

答案A,E

解析资产价值的变化＝－[6×1 000×(8．5％－8％)÷(1+8％)]＝－27．8(亿元)；负债价值的变化＝－[4×800×(8．5％－8％)÷(1+8％)]＝－14．8(亿元)，合计价值变化＝－13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元，其流动性可能因此而减弱。

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风险管理

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