2. 财经
  3. 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有( )。

admin2016-01-16  41
问题 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有(     )。
选项 A、损失13亿元
B、盈利13亿元
C、整体价值无变化
D、流动性增强
E、流动性下降
答案A,E
解析 资产价值的变化＝－[6×1 000×(8．5％－8％)÷(1+8％)]＝－27．8(亿元)；负债价值的变化＝－[4×800×(8．5％－8％)÷(1+8％)]＝－14．8(亿元)，合计价值变化＝－13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元，其流动性可能因此而减弱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eyTM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)