假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有( )。

admin2016-01-16  39

问题 假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有(     )。

选项 A、损失13亿元
B、盈利13亿元
C、整体价值无变化
D、流动性增强
E、流动性下降

答案A,E

解析 资产价值的变化=-[6×1 000×(8.5%-8%)÷(1+8%)]=-27.8(亿元);负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)÷(1+8%)]=-14.8(亿元),合计价值变化=-13(亿元),即商业银行的合计价值损失为13亿元,其流动性可能因此而减弱。
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