根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有( )。

admin2020-02-02 71

问题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有( )。

选项 A、市场组合的β系数等于1
B、β系数可能为负值
C、证券资产组合的β系数一定低于组合中任一单个证券资产的卢系数
D、国债的β系数等于0

答案A,B,D

解析某资产的β系数表明该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数；β=1代表市场组合的平均风险；极个别资产的β系数为负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反；无风险资产(如国债)的β系数等于0：由于系统风险无法被投资组合所分散，因此证券资产组合的β系数是组合内各项资产β系数的加权平均值，权数为各项资产的投资比重。

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