二叉树期权定价模型建立的假设，不包括( )。

admin2015-08-16 35

问题二叉树期权定价模型建立的假设，不包括( )。

选项 A、市场投资没有交易成本
B、投资者都是价格的接受者
C、允许以市场利率借入或贷出款项
D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

答案C

解析二叉树期权定价模型的假设包括：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。

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财务成本管理

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