股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于( )。

admin2016-08-11 29

问题股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于( )。

选项 A、组成指数的成份股太多
B、受交易最小单位的限制
C、现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D、交易费用

答案A，B，C

解析模拟误差来自两个方面。一方面，是因为组成指数的成分股太多。另一方面，即使组成指数的成分股并不太多，但是由于指数大多以市价为比例构造，由于最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现。

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