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根据下面材料,回答下列题目: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。 该基金的阿尔法值为( )。
根据下面材料,回答下列题目: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。 该基金的阿尔法值为( )。
admin
2009-11-26
58
问题
根据下面材料,回答下列题目:
某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率r
f
=5%。
该基金的阿尔法值为( )。
选项
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
答案
A
解析
①根据CAPM模型,正常期望收益率:E(r)=5%+0.8×(15%-5%)=13%,②基金的阿尔法值:α=14%-13%=1%。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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