根据下面材料，回答下列题目：某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。该基金的阿尔法值为(　　)。

admin2009-11-26 33

问题根据下面材料，回答下列题目：
某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率r_f=5%。
该基金的阿尔法值为(　　)。

选项 A、1%
B、2%
C、3%
D、4%

答案A

解析 ①根据CAPM模型，正常期望收益率：E(r)=5%+0.8×(15%-5%)=13%，②基金的阿尔法值：α=14%-13%=1%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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