某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10％、20％、20％、30％、20％；其中β系数分别为0．8、1、1．4、1．5、1．7；股票平均风险的必要收益率为16％，无风险收益率为10％。要求：计算该投资组合的综合β系数；

admin2019-08-12 30

问题某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10％、20％、20％、30％、20％；其中β系数分别为0．8、1、1．4、1．5、1．7；股票平均风险的必要收益率为16％，无风险收益率为10％。要求：
计算该投资组合的综合β系数；

选项

答案综合β系数=10％×0．8+20％×1+20％×1．4+30％×1．5+20％×1．7=1．35

解析

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金融硕士（金融学综合）

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