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在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有( )。(2017年卷Ⅰ、卷Ⅱ)
在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有( )。(2017年卷Ⅰ、卷Ⅱ)
admin
2022-05-20
14
问题
在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有( )。(2017年卷Ⅰ、卷Ⅱ)
选项
A、股票市价下降
B、股价波动率下降
C、到期期限缩短
D、无风险报酬率降低
答案
B,C
解析
看跌期权在未来某一时间执行,其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变,当股票价格下降时,看跌期权的价值上升,选项A错误。一种简单而不全面的解释是假设股票价格不变,无风险报酬率越低,执行价格的现值越高,看跌期权的价值越高,选项D错误。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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