例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。 (注:表中的数字是相互关联的) 根据案例三,回答下列题目: 利用表中其他信息,可知②和③的值分别为(  )。

admin2009-11-26  9

问题 例三:假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。
(注:表中的数字是相互关联的)

根据案例三,回答下列题目:
利用表中其他信息,可知②和③的值分别为(  )。

选项 A、1和0
B、0和1
C、0和0
D、1和1

答案C

解析 对于无风险资产来说,其市场风险β值为0,即不存在;从而可知其与市场组合的相关系数为0。
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