2. 考研
  3. 某日路透机显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。

某日路透机显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。

admin2013-01-10  24
问题 某日路透机显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
选项
答案三者都使用间接标价法来表示，纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎，伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元，苏黎世市场上1瑞士法郎=0.4350/52英镑，三者相乘，得到的值不等于1，所以存在套汇机会。 可以进行如下操作来进行套汇： 首先，在苏黎世市场上以1英镑2.2980瑞士法郎的行市卖出100万英镑，买入瑞士法郎100×2.2980万瑞士法郎； 同时，又在纽约市场以1美元1.5760瑞士法郎的行市卖出100×2.2980万瑞士法郎，得到(100×2.2980)÷1.5760万美元； 同时，在伦敦市场上以1英镑1.4495美元的行市卖出这(100×2.2980)÷1.57603万美元，得到(100×2.2980÷1.5760)÷1.4495=100.5948139万英镑；结果，在苏黎世市场上以100万英镑进行套汇。最后收回100.5948139万英镑，套汇利润为59481.39英镑。
解析
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