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某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇,试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇,试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
admin
2013-01-10
52
问题
某日路透机显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。某套汇者以100万英镑进行套汇,试计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
选项
答案
三者都使用间接标价法来表示,纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎,伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元,苏黎世市场上1瑞士法郎=0.4350/52英镑,三者相乘,得到的值不等于1,所以存在套汇机会。 可以进行如下操作来进行套汇: 首先,在苏黎世市场上以1英镑2.2980瑞士法郎的行市卖出100万英镑,买入瑞士法郎100×2.2980万瑞士法郎; 同时,又在纽约市场以1美元1.5760瑞士法郎的行市卖出100×2.2980万瑞士法郎,得到(100×2.2980)÷1.5760万美元; 同时,在伦敦市场上以1英镑1.4495美元的行市卖出这(100×2.2980)÷1.57603万美元,得到(100×2.2980÷1.5760)÷1.4495=100.5948139万英镑;结果,在苏黎世市场上以100万英镑进行套汇。最后收回100.5948139万英镑,套汇利润为59481.39英镑。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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