李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果某投

admin2016-07-14  31

问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

    根据案例,回答以下问题。
如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,那么该投资者资产组合的标准差是(    )。

选项 A、11.28%
B、12.36%
C、13.04%
D、14.36%

答案C

解析 因为投资者资产组合必在资本配置线上,资本配置线为:
    E(rc)=rf=8%+0.4601σc
    令E(rc)=14%,可以求出最优资产组合的标准差为13.04%。
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