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某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。
某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。
admin
2021-09-10
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问题
某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。
选项
A、18.33%
B、12.93%
C、15.8%
D、19%
答案
C
解析
根据资本市场线方程:投资组合的预期收益率=无风险利率+[(市场组合的预期收益率﹣无风险利率)÷市场组合标准差]×投资组合的标准差;可计算得到:该投资组合的预期收益率=5%+(17%﹣5%)÷20%×18%=15.8%。
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中级银行业专业人员职业资格
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