下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

admin2013-06-09 46

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性
C、反映了风险因子对整个组合的阶线性影响
D、充分计量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差法的缺点包括：
(1)不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。故A、B选项说法正确。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。故C选项说法正确，D选项说法错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fbTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行一般提取的贷款损失准备金不包括()。

下列关于长期偿债能力指标，说法错误的是()。

我国商业银行不良贷款产生的原因比较复杂，具体说来，我国商业银行不良资产的产生与下列因素无关的是()。

反映客户短期偿债能力的比率主要有()。

银行在办理银团贷款业务过程中发现借款人有下列()违约行为，并经指正不改的，由代理行负责召开银团会议，追究其违约责任，并以书面形式通知借款人及其保证人。

如果某公司的总折旧固定资产为200万元，净折旧固定资产为100万元，年折旧支出为10万元，则其固定资产剩余寿命是()年。

利息保障倍数属于偿债能力指标。()

下列不属于贷放分控操作要点的是()。

按照《巴塞尔新资本协议》信用风险内部评级法的要求，银行将其银行账户下的资产划分为不同的风险暴露，包括()。

A．DDD型B．VVI型C．AAI型D．VOO型E．ICD型(2006年)慢性心房颤动伴二度房室传导阻滞者，应首选的起搏器型号是

关于颈外动脉的描述，错误的是

在地面自然横坡陡于1：5的斜坡上修筑半填半挖路堤时，其基底应开挖台阶，具体要求是()。

项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的()。

下列各项中，能体现“提高技能”这一会计职业道德规范要求的有()。

按照现行营业税法规定，下列行为应按“服务业”税目征收营业税的有()。

下列不属于条形图和直方图的区别的是()

简述报复陷害罪的构成要件。

Iamhonoredtobeheretoday,(1)HarvardatthiscelebrationoftheCollegeBoard’shalfcenturyofworkingtopromote(2)and

AntIntelligenceA)Whenwethinkofintelligentmembersoftheanimalkingdom,thecreaturesthatspringimmediatelytomindare