下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

admin2013-06-09 38

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性
C、反映了风险因子对整个组合的阶线性影响
D、充分计量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差法的缺点包括：
(1)不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。故A、B选项说法正确。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。故C选项说法正确，D选项说法错误。

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