下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

admin2013-06-09 41

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性
C、反映了风险因子对整个组合的阶线性影响
D、充分计量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差法的缺点包括：
(1)不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。故A、B选项说法正确。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。故C选项说法正确，D选项说法错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fbTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但是存在一些可能对偿还贷款本息产生不利影响的因素，属于()。

下列属于财务状况预警信号的有()。

确定产品组合就要有效地选择产品组合的()。

商业银行最主要的资产业务为()。

应收账款周转率、应收账款回收期、存货周转率、存货回收期越高，表明资产利用效率越高。()

()是指在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

对可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于()。

中国人民银行公布的贷款基准利率是()。

随机变量Y的概率分布表如下：

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷的患者服用磺胺可出现新生儿肝脏缺乏葡萄糖醛酸转移酶，服用氯霉素可出现

采用市场比较法评估地价时，所选用的比较实例的成交时间与待估宗地的评估期日相距最长不能超过()年。

按已知的信息和熟悉的规则进行的思维叫()。

马克思主义中国化的第一次历史性飞跃发生在()。

WhoisTom?

Likeallanimalspecies,plantspeciesmustspreadtheiroffspringtosuitableareaswheretheycangrowandpassontheirparen

造成