下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

admin2013-06-09 55

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性
C、反映了风险因子对整个组合的阶线性影响
D、充分计量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差法的缺点包括：
(1)不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示。故A、B选项说法正确。
(2)方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑。
(3)方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。故C选项说法正确，D选项说法错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fbTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于全部投资现金流量表，下列说法正确的有()。

下列属于项目技术评估的是()。

在面谈过程中，调查人员应了解到的抵押品可接受性的信息不包括()。

对于一些金额小、数量多的贷款，要采取()的办法来计提贷款损失准备金。

下列属于财务状况预警信号的有()。

资产负债表中的项目变动对现金流量的影响表现为：资产增加，现金()；负债减少，现金()。

可以作为抵偿债务的资产包括()。

()是流动资产中最重要的组成部分。

根据用于比较的财务指标的不同，可以将比较分析法分为()。

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。()

球罐的制造质量主要包括________与焊接四个方面。

以_______为根据决定罚金数额。

关于多形性红斑，下列说法中错误的是

该病人的诊断首先考虑确诊的首选检查是

在会计报表中，()设置的目的是保证报表数据的正确性以及报表的合法性。

下列关于组织文化的说法，错误的是()。

根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目中（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

(2015年多选48)下列关于“公法”和“私法”的论述，正确的有()。

在E-R图中，矩形表示【】。

Aconsiderableamountofmedicalresearchisaimedatidentifyingriskfactorsfordisease.Therationale【C1】be______thiswork