如果A、B两种资产的相关系数为－1，A的标准差为15％，B的标准差为7％，在等比例投资的情况下，两项资产组合的标准差等于( )。

admin2022-07-15 74

问题如果A、B两种资产的相关系数为－1，A的标准差为15％，B的标准差为7％，在等比例投资的情况下，两项资产组合的标准差等于( )。

选项 A、8％
B、11％
C、10％
D、4％

答案D

解析两项资产组合的标准差=50％)×15％－50％×7％=4％。

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中级财务管理

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