2. 财经
  3. ABC公司股票的看涨期权和看跌期权_的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权_的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。

admin2013-05-06  44
问题 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权_的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8％，按半年复利率折算，则期权的执行价格为(   )元。
选项 A、63．65
B、63．60
C、62．88
D、62．80
答案B
解析 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14．8=61．2(元)。
半年复利率=-1=3．92％，执行价格=61．2×(1+3．92％)=63．60(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fisc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)