3月初，我国某铝型材厂计划在三个月后购进l000吨铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。该厂于3月5日买入7月份铝期货合约，建仓价格为19900元／吨，此时的现货价格为19700元／吨。至6月5日，现货价格跌至17500元／吨。该厂按照此价格购入铝锭，同时以1

admin2022-04-20 73

问题 3月初，我国某铝型材厂计划在三个月后购进l000吨铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。该厂于3月5日买入7月份铝期货合约，建仓价格为19900元／吨，此时的现货价格为19700元／吨。至6月5日，现货价格跌至17500元／吨。该厂按照此价格购入铝锭，同时以18100元／吨的价格把期货合约对冲平仓。则下列对该厂套期保值的说法中，正确的是( )。(不计手续费等费用，我国铝期货的交易单位为每手5吨)

选项 A、期货市场亏损1600元／吨
B、期货市场和现货市场盈亏刚好相抵
C、基差走强400元／吨
D、通过套期保值操作，铝锭的采购成本相当于19300元／吨

答案D

解析买入套期保值过程如下表所示。

因此，购买铝锭的实际成本=17 500+1 800=19 300(元／吨)。

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利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑(　　)，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

当无风险利率水平提高时，期权的时间价值会减少。(　　)

如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采取平均买低或平均卖高的策略。(　　)

在波浪理论中，波浪的上升阶段的第(　　)浪属于下跌调整浪。

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