市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。假设市场模型是有效的。投资30％于股票A，45％于股票B，25％于股票C的组合收益是多少?

admin2019-05-09 33

问题市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。

假设市场模型是有效的。
投资30％于股票A，45％于股票B，25％于股票C的组合收益是多少?

选项

答案该组合的收益为： R=0．3R_A+0．45R_B+0．25R_C =0．3×[10．5％+1．2×(R_M－14．2％)+ε_A]+0．45×[13％+0．98×(R_M－14．2％)+ε_B]+0．25×[15．7％+1．37×(R_M－14．2％)+ε_C] =12．925％+1．143 5(R_M－14．2％)+0．3ε_A+0．45ε_B+0．25ε_C。

解析

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