市场上有如下三种股票,其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 投资30%于股票A,45%于股票B,25%于股票C的组合收益是多少?

admin2019-05-09  27

问题 市场上有如下三种股票,其相关资料如表2-6-9所示。
        
    假设市场模型是有效的。
投资30%于股票A,45%于股票B,25%于股票C的组合收益是多少?

选项

答案该组合的收益为: R=0.3RA+0.45RB+0.25RC =0.3×[10.5%+1.2×(RM-14.2%)+εA]+0.45×[13%+0.98×(RM-14.2%)+εB]+0.25×[15.7%+1.37×(RM-14.2%)+εC] =12.925%+1.143 5(RM-14.2%)+0.3εA+0.45εB+0.25εC

解析
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