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市场上有如下三种股票,其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 投资30%于股票A,45%于股票B,25%于股票C的组合收益是多少?
市场上有如下三种股票,其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 投资30%于股票A,45%于股票B,25%于股票C的组合收益是多少?
admin
2019-05-09
61
问题
市场上有如下三种股票,其相关资料如表2-6-9所示。
假设市场模型是有效的。
投资30%于股票A,45%于股票B,25%于股票C的组合收益是多少?
选项
答案
该组合的收益为: R=0.3R
A
+0.45R
B
+0.25R
C
=0.3×[10.5%+1.2×(R
M
-14.2%)+ε
A
]+0.45×[13%+0.98×(R
M
-14.2%)+ε
B
]+0.25×[15.7%+1.37×(R
M
-14.2%)+ε
C
] =12.925%+1.143 5(R
M
-14.2%)+0.3ε
A
+0.45ε
B
+0.25ε
C
。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fpba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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