当两种证券的投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为( )。

admin2022-05-19 28

问题当两种证券的投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为( )。

选项 A、-1
B、0
C、1
D、大于1

答案C

解析相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρ_ij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数ρ_ij总处于+1和-1之间，亦即|ρ_ij|≤1。若ρ_ij=1，则表示r_i和r_j完全正相关；相反，若ρ_ij=-1，则表示r_i和r_j完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρ_ij=0。

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