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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 如果李先生只对两种

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 如果李先生只对两种

admin2017-11-07  40
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14％的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是(    )。
选项 A、股票基金15％，债券基金85％
B、股票基金30％，债券基金70％
C、股票基金25％，债券基金75％
D、股票基金55％，债券基金45％
答案C
解析 设投资于股票基金的适当比例为ωS，而ωB=1一ωS即投资于债券基金的比例：
由14％=20％ωS+12％×(1一ωS)=12％+8％ωS；可得：ωS=0．25。即25％投资于股票，75％投资于债券。
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