在同一时间区间内，基金甲的年化收益率为5％，年化波动率为8％，业绩比较基准为100％中债综合指数，基金乙的年化收益率为22％，年化波动率为28％，业绩比较基准为90％中证500指数+10％同业存款利率。假设无风险收益率为1％，则基金乙的夏普比率为(

admin2023-02-02 24

问题在同一时间区间内，基金甲的年化收益率为5％，年化波动率为8％，业绩比较基准为100％中债综合指数，基金乙的年化收益率为22％，年化波动率为28％，业绩比较基准为90％中证500指数+10％同业存款利率。
假设无风险收益率为1％，则基金乙的夏普比率为( )。

选项 A、0．56
B、0．6
C、0．65
D、0．75

答案D

解析夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，夏普比率(S_P)=

=0．75。

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证券投资基金基础知识

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