考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为(　　)。

admin2009-11-26 52

问题考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为(　　)。

选项 A、3.60%
B、6.00%
C、7.26%
D、10.10%

答案C

解析它的方差为：6%×1.1²=7.26%。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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