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考虑单因素APT模型,如果因素组合的收益率方差为6%,一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
考虑单因素APT模型,如果因素组合的收益率方差为6%,一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
admin
2009-11-26
35
问题
考虑单因素APT模型,如果因素组合的收益率方差为6%,一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为( )。
选项
A、3.60%
B、6.00%
C、7.26%
D、10.10%
答案
C
解析
它的方差为:6%×1.1
2
=7.26%。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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