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假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
admin
2018-05-08
80
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
选项
A、1.5
B、-1.5
C、1
D、-1
答案
A
解析
根据公式可得,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=6-(900÷1 000)×5=1.5。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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