假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

admin2018-05-08 69

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。

选项 A、1．5
B、-1．5
C、1
D、-1

答案A

解析根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=6-(900÷1 000)×5=1．5。

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风险管理

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