某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。

admin2010-02-22  22

问题 某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格(    )。

选项 A、下降2.11%
B、下降2.50%
C、下降2.22元
D、下降2.625元
E、上升2.625元

答案A,C

解析 久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
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