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某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
admin
2010-02-22
26
问题
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A、下降2.11%
B、下降2.50%
C、下降2.22元
D、下降2.625元
E、上升2.625元
答案
A,C
解析
久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gOFM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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